Text

Meramal Pergerakan Harga Saham Menggunakan Pendekatan Model ARIMA, Indeks Tunggal & Markowitz

---

Buku ini menyajikan pendekatan kuantitatif dalam meramal pergerakan harga saham berbasis data runtut waktu (time series) historis\\r\\n. Penulis mengombinasikan penggunaan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan pendekatan Model Indeks Tunggal dan Model Markowitz untuk menghasilkan peramalan kuantitatif harga saham harian yang efektif\\r\\n. Pembahasan di dalamnya mencakup landasan teori portofolio, analisis teknikal, uji stasioneritas data, uji signifikansi lags, uji regresi palsu, uji kointegrasi, serta uji residu\\r\\n. Selain itu, buku ini menguraikan pemodelan ARIMA untuk saham-saham kelompok LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI), penurunan model ARIMA turunan (tipe B) dari IHSG, hingga teknik validasi grafik dan pengolahan data menggunakan program SPSS dan EViews\\r\\n.\\r\\nDaftar isi:\\r\\nKATA PENGANTAR\\r\\nDAFTAR ISI\\r\\nBAB 1: PENDAHULUAN\\r\\nBAB 2: TEORI DASAR PORTOFOLIO\\r\\n2.1 Pengantar\\r\\n2.2 Model Investasi Portofolio\\r\\n2.2.1 Model Markowitz\\r\\n2.2.2 Model Indeks Tunggal\\r\\nBAB 3: MODEL ARIMA SEBAGAI ALAT BANTU\\r\\n3.1 Analisis Teknikal\\r\\n3.1.1 Sifat Umum Model Regresi\\r\\n3.1.2 Model Autoregressive AR(p)\\r\\n3.1.3 Model Moving Average MA(q)\\r\\n3.1.4 Model Autoregressive - Moving Average ARMA(p,q)\\r\\n3.1.5 Model Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA (p,d,q)\\r\\nBAB 4: PEMODELAN DENGAN ARIMA\\r\\n4.1 Sumber Data\\r\\n4.2 Pengolahan Data\\r\\n4.2.1 Uji Stasioner Data\\r\\n4.2.2 Uji Signifikansi Lags\\r\\n4.2.3 Uji Koefisien Lags\\r\\n4.2.4 Uji Regresi Palsu\\r\\n4.2.5 Uji Kointegrasi\\r\\n4.2.6 Uji Residu\\r\\n4.2.7 Analisis Karakteristik Umum Data Saham-Saham LQ45 dan Kaitan dengan Pemodelan ARIMA\\r\\nBAB 5: PEMODELAN DENGAN PENDEKATAN MODEL INDEKS TUNGGAL\\r\\n5.1 Sumber Data\\r\\n5.2 Pengolahan Data\\r\\n5.2.1 Uji Kenormalan Data\\r\\n5.2.2 Uji Heteroskedastisitas\\r\\n5.2.3 Uji Otokorelasi\\r\\n5.2.4 Uji t\\r\\n5.2.5 Beta BEI dan Koefisien Korelasi\\r\\n5.3 Aplikasi Model Indeks Tunggal\\r\\nBAB 6: PEMODELAN DENGAN PENDEKATAN MODEL MARKOWITZ\\r\\n6.1 Model Markowitz\\r\\n6.2 Analisis Kualitatif\\r\\n6.3 Analisis Kuantitatif\\r\\n6.4 Aplikasi Model Markowitz\\r\\nBAB 7: HASIL DAN SARAN-SARAN PENGEMBANGAN\\r\\nDAFTAR PUSTAKA\\r\\nLAMPIRAN\\r\\nLampiran A: Harga Penutupan Saham\\r\\nLampiran B: Grafik Harga Penutupan Saham\\r\\nLampiran C: Koefisien Beta Dan Korelasi\\r\\nLampiran D: Perhitungan Nilai Varian Dan Rata-Rata\\r\\nLampiran E: Tabel Regresi Palsu Dan Koefisien Penduga\\r\\nLampiran F: Rumus Arima (p, d, q)\\r\\nLampiran G: Cara Pakai SPSS 13 Dengan Eview 5.0

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

332.6322 MUI m

Penerbit

Yogyakarta : Teknosain., 2019

Deskripsi Fisik

x + 468 halaman; 17 cm x 24 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786237110231

Klasifikasi

332.6322

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

2

Subjek

investasi dan keuangan
Harga Saham
Model ARIMA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Saludin Muis

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar